한양증권 : Cobranding

기간누적 위험분석

[2025.09.15]

기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
구분	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년
표준편차(%)	19.36	16.82	17.70	17.54	17.19	17.09
%순위	56	23	45	66	72	59
유형평균	19.07	17.97	17.99	17.10	16.65	16.94
BM민감도(β)	0.97	0.78	0.84	0.84	0.85	0.89
%순위	43	18	30	32	38	37
유형평균	0.98	0.86	0.89	0.87	0.87	0.90
트래킹에러(TE,%)	7.98	8.59	8.14	9.10	8.71	7.17
%순위	63	67	63	71	74	66
유형평균	4.94	5.40	5.04	5.43	5.35	5.01
Sharpe Ratio	3.24	3.77	2.00	0.70	0.56	0.33
%순위	56	4	11	54	65	70
유형평균	3.25	3.24	1.71	0.73	0.65	0.40
젠센의 알파(%)	-3.55	17.98	12.83	2.77	1.06	1.29
%순위	48	6	17	46	59	69
유형평균	-7.38	5.82	5.90	2.10	1.69	2.18
정보비율(IR)	-0.73	0.57	1.05	0.10	-0.05	0.10
%순위	46	21	18	55	60	71
유형평균	-1.71	-0.41	0.56	0.11	0.08	0.33

※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값

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