기간누적 위험분석
[2025.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
17.47 | 18.31 | 17.75 | 16.69 | 16.70 | 16.90 |
| %순위 |
28 | 48 | 64 | 74 | 71 | 54 |
| 유형평균 |
19.32 | 19.08 | 17.79 | 16.07 | 16.39 | 16.83 |
| BM민감도(β) |
0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.88 |
| %순위 |
14 | 32 | 33 | 37 | 37 | 34 |
| 유형평균 |
0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
10.21 | 8.51 | 9.03 | 8.73 | 8.37 | 6.97 |
| %순위 |
79 | 65 | 71 | 73 | 72 | 63 |
| 유형평균 |
4.81 | 5.23 | 5.29 | 5.14 | 5.18 | 5.05 |
| Sharpe Ratio |
1.40 | 0.69 | -0.09 | -0.02 | -0.23 | 0.21 |
| %순위 |
11 | 18 | 25 | 58 | 62 | 74 |
| 유형평균 |
0.70 | 0.33 | -0.34 | 0.03 | -0.18 | 0.32 |
| 젠센의 알파(%) |
21.80 | 14.50 | 7.07 | 1.02 | -0.04 | 0.84 |
| %순위 |
11 | 19 | 26 | 58 | 65 | 75 |
| 유형평균 |
10.02 | 8.16 | 3.32 | 1.83 | 1.03 | 2.48 |
| 정보비율(IR) |
2.04 | 1.75 | 0.97 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
| %순위 |
22 | 21 | 44 | 62 | 65 | 75 |
| 유형평균 |
1.99 | 1.60 | 0.85 | 0.40 | 0.30 | 0.42 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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