기간누적 위험분석
[2024.04.29]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.56 | 13.22 | 15.17 | 16.17 | 15.39 | 19.90 |
| %순위 |
29 | 37 | 76 | 70 | 72 | 70 |
| 유형평균 |
13.68 | 12.75 | 14.24 | 15.76 | 14.95 | 19.19 |
| BM민감도(β) |
0.59 | 0.70 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.96 |
| %순위 |
30 | 34 | 63 | 71 | 82 | 78 |
| 유형평균 |
0.67 | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
11.31 | 8.72 | 6.88 | 6.26 | 5.82 | 5.76 |
| %순위 |
72 | 70 | 64 | 59 | 57 | 52 |
| 유형평균 |
8.11 | 6.25 | 5.00 | 5.13 | 5.01 | 5.02 |
| Sharpe Ratio |
2.70 | 2.39 | 0.40 | -0.19 | -0.55 | 0.15 |
| %순위 |
13 | 14 | 48 | 59 | 82 | 70 |
| 유형평균 |
2.36 | 2.36 | 0.47 | -0.15 | -0.35 | 0.18 |
| 젠센의 알파(%) |
20.49 | 12.11 | 0.46 | -0.66 | -1.13 | 0.21 |
| %순위 |
14 | 15 | 46 | 58 | 78 | 70 |
| 유형평균 |
12.25 | 8.42 | 1.06 | -0.06 | 1.93 | 0.74 |
| 정보비율(IR) |
0.83 | 0.45 | -0.04 | -0.07 | -0.10 | 0.02 |
| %순위 |
40 | 23 | 44 | 59 | 83 | 68 |
| 유형평균 |
0.39 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.56 | 0.10 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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