기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
11.90 | 14.56 | 15.94 | 17.94 | 17.99 | 19.73 |
| %순위 |
41 | 21 | 37 | 43 | 45 | 51 |
| 유형평균 |
19.38 | 23.21 | 22.01 | 22.94 | 22.64 | 22.83 |
| BM민감도(β) |
0.38 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.74 |
| %순위 |
38 | 28 | 38 | 49 | 32 | 46 |
| 유형평균 |
0.41 | 0.70 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 0.70 |
| 트래킹에러(TE,%) |
14.90 | 11.98 | 12.77 | 14.52 | 15.68 | 13.76 |
| %순위 |
68 | 45 | 47 | 48 | 54 | 52 |
| 유형평균 |
16.05 | 14.89 | 15.44 | 17.07 | 17.38 | 14.14 |
| Sharpe Ratio |
2.68 | 0.59 | -0.14 | -0.63 | -0.99 | -0.26 |
| %순위 |
78 | 16 | 8 | 59 | 67 | 70 |
| 유형평균 |
4.10 | -0.01 | -0.93 | -0.69 | -1.00 | -0.22 |
| 젠센의 알파(%) |
8.91 | -5.55 | -4.88 | -10.65 | -10.74 | -3.66 |
| %순위 |
72 | 51 | 39 | 84 | 81 | 85 |
| 유형평균 |
34.70 | -8.21 | -13.54 | -10.41 | -9.65 | -0.99 |
| 정보비율(IR) |
-1.95 | -1.25 | -0.50 | -0.71 | -0.38 | -0.23 |
| %순위 |
90 | 78 | 69 | 89 | 77 | 87 |
| 유형평균 |
-0.06 | -0.78 | -0.73 | -0.49 | -0.13 | 0.03 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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