기간누적 위험분석
[2024.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
12.32 | 15.23 | 16.00 | 18.41 | 18.34 | 19.77 |
| %순위 |
24 | 28 | 39 | 47 | 46 | 51 |
| 유형평균 |
20.74 | 23.32 | 21.87 | 22.91 | 22.68 | 22.82 |
| BM민감도(β) |
0.39 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.74 |
| %순위 |
15 | 22 | 38 | 52 | 41 | 46 |
| 유형평균 |
0.51 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 0.70 |
| 트래킹에러(TE,%) |
14.98 | 13.66 | 12.77 | 14.90 | 15.73 | 13.76 |
| %순위 |
68 | 51 | 50 | 48 | 54 | 52 |
| 유형평균 |
15.79 | 15.70 | 15.48 | 17.05 | 17.42 | 14.13 |
| Sharpe Ratio |
2.99 | 0.88 | -0.31 | -0.80 | -1.10 | -0.30 |
| %순위 |
72 | 6 | 10 | 67 | 72 | 70 |
| 유형평균 |
4.27 | 0.02 | -1.08 | -0.80 | -1.11 | -0.27 |
| 젠센의 알파(%) |
12.19 | 2.79 | -5.53 | -13.37 | -11.97 | -3.74 |
| %순위 |
61 | 21 | 33 | 85 | 78 | 82 |
| 유형평균 |
31.32 | -4.80 | -14.40 | -12.07 | -11.36 | -1.42 |
| 정보비율(IR) |
-1.76 | -0.39 | -0.46 | -0.84 | -0.42 | -0.22 |
| %순위 |
79 | 53 | 62 | 87 | 75 | 84 |
| 유형평균 |
-0.27 | -0.47 | -0.71 | -0.57 | -0.21 | 0.02 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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