기간누적 위험분석
[2024.04.29]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
19.75 | 17.11 | 16.42 | 15.23 | 14.14 | 19.13 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
| | | | | |
| BM민감도(β) |
1.10 | 1.05 | 1.01 | 0.85 | 0.85 | 0.91 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
| | | | | |
| 트래킹에러(TE,%) |
5.19 | 4.95 | 5.06 | 6.10 | 5.97 | 6.29 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
| | | | | |
| Sharpe Ratio |
1.64 | 1.37 | 0.37 | -0.01 | -0.17 | 0.22 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
| | | | | |
| 젠센의 알파(%) |
2.26 | -5.84 | -0.34 | 2.03 | 4.19 | 1.63 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
| | | | | |
| 정보비율(IR) |
0.97 | -0.87 | -0.06 | 0.39 | 0.91 | 0.22 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
| | | | | |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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