기간누적 위험분석
[2024.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.51 | 12.72 | 15.13 | 16.13 | 15.38 | 19.88 |
| %순위 |
65 | 36 | 74 | 70 | 72 | 72 |
| 유형평균 |
13.08 | 12.22 | 14.24 | 15.71 | 14.93 | 19.11 |
| BM민감도(β) |
0.89 | 0.69 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.96 |
| %순위 |
62 | 35 | 62 | 70 | 83 | 79 |
| 유형평균 |
0.88 | 0.70 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.06 | 8.75 | 6.89 | 6.27 | 5.84 | 5.78 |
| %순위 |
61 | 70 | 64 | 59 | 57 | 52 |
| 유형평균 |
3.78 | 6.26 | 5.00 | 5.13 | 5.02 | 5.02 |
| Sharpe Ratio |
2.37 | 2.03 | 0.43 | -0.13 | -0.57 | 0.20 |
| %순위 |
13 | 20 | 51 | 63 | 81 | 68 |
| 유형평균 |
1.88 | 2.03 | 0.50 | -0.09 | -0.37 | 0.22 |
| 젠센의 알파(%) |
25.10 | 10.09 | 0.20 | -0.91 | -1.22 | 0.35 |
| %순위 |
15 | 19 | 50 | 63 | 77 | 68 |
| 유형평균 |
16.35 | 7.11 | 0.79 | -0.08 | 1.85 | 0.71 |
| 정보비율(IR) |
4.01 | 0.33 | -0.10 | -0.12 | -0.11 | 0.04 |
| %순위 |
18 | 32 | 47 | 63 | 83 | 66 |
| 유형평균 |
4.07 | 0.05 | -0.08 | 0.02 | 0.55 | 0.08 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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