기간누적 위험분석
[2024.04.15]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.55 | 12.66 | 12.23 | 13.35 | 13.19 | 18.21 |
| %순위 |
59 | 11 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| 유형평균 |
11.29 | 13.36 | 13.85 | 15.54 | 14.82 | 19.13 |
| BM민감도(β) |
0.88 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.88 |
| %순위 |
73 | 40 | 22 | 8 | 7 | 18 |
| 유형평균 |
0.60 | 0.76 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.60 | 5.62 | 5.49 | 6.88 | 6.37 | 6.06 |
| %순위 |
26 | 41 | 51 | 63 | 62 | 57 |
| 유형평균 |
8.02 | 6.37 | 4.97 | 5.17 | 5.01 | 5.01 |
| Sharpe Ratio |
2.35 | 1.63 | 0.63 | 0.05 | -0.28 | 0.17 |
| %순위 |
44 | 14 | 17 | 17 | 25 | 64 |
| 유형평균 |
2.98 | 1.53 | 0.38 | -0.14 | -0.37 | 0.19 |
| 젠센의 알파(%) |
6.03 | 4.99 | 3.21 | 1.85 | 2.66 | 0.50 |
| %순위 |
52 | 23 | 22 | 19 | 33 | 65 |
| 유형평균 |
13.25 | 4.08 | 0.01 | -0.72 | 1.86 | 0.76 |
| 정보비율(IR) |
0.55 | 0.07 | 0.34 | 0.32 | 0.68 | 0.02 |
| %순위 |
34 | 27 | 24 | 24 | 30 | 66 |
| 유형평균 |
0.20 | -0.14 | -0.18 | -0.11 | 0.55 | 0.10 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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