기간누적 위험분석
[2026.01.05]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
23.23 | 21.34 | 19.10 | 17.40 | 15.68 | 15.22 |
| %순위 |
24 | 32 | 38 | 18 | 11 | 7 |
| 유형평균 |
23.21 | 21.18 | 19.19 | 18.26 | 17.03 | 16.65 |
| BM민감도(β) |
0.88 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| %순위 |
24 | 29 | 33 | 26 | 21 | 10 |
| 유형평균 |
0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
7.81 | 7.13 | 7.28 | 7.10 | 6.64 | 6.69 |
| %순위 |
64 | 61 | 60 | 51 | 56 | 61 |
| 유형평균 |
6.01 | 5.48 | 5.40 | 5.82 | 5.25 | 5.12 |
| Sharpe Ratio |
2.69 | 2.69 | 2.45 | 1.05 | 0.95 | 0.26 |
| %순위 |
76 | 77 | 85 | 85 | 85 | 73 |
| 유형평균 |
2.91 | 3.02 | 2.91 | 1.32 | 1.18 | 0.34 |
| 젠센의 알파(%) |
-18.00 | -16.05 | -7.94 | -3.41 | -2.03 | 0.11 |
| %순위 |
76 | 82 | 93 | 92 | 91 | 73 |
| 유형평균 |
-14.38 | -10.41 | -1.32 | 0.77 | 1.17 | 1.20 |
| 정보비율(IR) |
-3.71 | -3.20 | -2.20 | -1.13 | -0.92 | -0.12 |
| %순위 |
76 | 78 | 90 | 97 | 97 | 77 |
| 유형평균 |
-4.23 | -3.23 | -1.64 | -0.50 | -0.29 | 0.13 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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