기간누적 위험분석
[2025.09.15]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
20.30 | 18.80 | 17.21 | 15.61 | 14.77 | 15.49 |
| %순위 |
65 | 64 | 30 | 13 | 8 | 7 |
| 유형평균 |
19.07 | 17.97 | 17.99 | 17.10 | 16.65 | 16.94 |
| BM민감도(β) |
1.03 | 0.89 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.82 |
| %순위 |
69 | 61 | 26 | 22 | 15 | 13 |
| 유형평균 |
0.98 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.90 |
| 트래킹에러(TE,%) |
7.57 | 7.41 | 7.66 | 6.83 | 6.93 | 6.47 |
| %순위 |
60 | 61 | 58 | 54 | 59 | 60 |
| 유형평균 |
4.94 | 5.40 | 5.04 | 5.43 | 5.35 | 5.01 |
| Sharpe Ratio |
2.59 | 2.85 | 1.07 | 0.57 | 0.50 | 0.37 |
| %순위 |
80 | 76 | 94 | 77 | 75 | 63 |
| 유형평균 |
3.25 | 3.24 | 1.71 | 0.73 | 0.65 | 0.40 |
| 젠센의 알파(%) |
-18.25 | 1.23 | -3.85 | -0.27 | -0.41 | 1.65 |
| %순위 |
82 | 78 | 94 | 78 | 76 | 65 |
| 유형평균 |
-7.38 | 5.82 | 5.90 | 2.10 | 1.69 | 2.18 |
| 정보비율(IR) |
-2.12 | -0.67 | -1.11 | -0.38 | -0.39 | 0.12 |
| %순위 |
80 | 68 | 96 | 84 | 87 | 70 |
| 유형평균 |
-1.71 | -0.41 | 0.56 | 0.11 | 0.08 | 0.33 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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