기간누적 위험분석
[2024.04.29]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
20.75 | 18.24 | 18.94 | 21.37 | 21.56 | 21.54 |
| %순위 |
67 | 63 | 65 | 65 | 68 | 60 |
| 유형평균 |
26.04 | 22.39 | 21.27 | 22.81 | 22.51 | 22.88 |
| BM민감도(β) |
0.71 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.67 |
| %순위 |
59 | 30 | 21 | 31 | 27 | 14 |
| 유형평균 |
0.79 | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.70 |
| 트래킹에러(TE,%) |
14.81 | 15.60 | 16.20 | 19.68 | 18.90 | 15.91 |
| %순위 |
62 | 69 | 74 | 74 | 77 | 73 |
| 유형평균 |
16.80 | 15.76 | 15.50 | 18.17 | 17.42 | 14.25 |
| Sharpe Ratio |
0.91 | -0.33 | -0.85 | -0.60 | -1.22 | -0.33 |
| %순위 |
65 | 59 | 27 | 32 | 72 | 63 |
| 유형평균 |
0.95 | -0.49 | -1.40 | -0.82 | -1.23 | -0.37 |
| 젠센의 알파(%) |
-11.75 | -6.84 | -8.80 | -6.52 | -12.96 | -0.95 |
| %순위 |
73 | 64 | 55 | 43 | 79 | 35 |
| 유형평균 |
-9.02 | -9.86 | -17.39 | -10.28 | -12.41 | -2.63 |
| 정보비율(IR) |
-1.63 | -0.48 | -0.23 | -0.07 | -0.17 | 0.13 |
| %순위 |
71 | 62 | 45 | 28 | 44 | 22 |
| 유형평균 |
-1.02 | -0.65 | -0.79 | -0.30 | -0.20 | -0.05 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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