기간누적 위험분석
[2025.09.15]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
11.80 | 15.82 | 15.31 | 15.14 | 14.28 | 15.46 |
| %순위 |
99 | 99 | 97 | 90 | 93 | 91 |
| 유형평균 |
5.88 | 9.11 | 8.66 | 9.39 | 8.80 | 9.01 |
| BM민감도(β) |
1.35 | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.05 | 1.04 |
| %순위 |
94 | 99 | 95 | 91 | 93 | 89 |
| 유형평균 |
0.89 | 0.71 | 0.79 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 트래킹에러(TE,%) |
5.88 | 5.45 | 5.27 | 5.49 | 5.51 | 6.35 |
| %순위 |
79 | 18 | 21 | 16 | 15 | 26 |
| 유형평균 |
3.26 | 6.00 | 4.90 | 4.84 | 5.09 | 4.93 |
| Sharpe Ratio |
2.67 | 1.72 | 0.93 | 0.95 | 0.62 | 0.33 |
| %순위 |
84 | 57 | 56 | 51 | 41 | 43 |
| 유형평균 |
4.09 | 1.95 | 1.13 | 1.04 | 0.61 | 0.37 |
| 젠센의 알파(%) |
-6.86 | -3.22 | -0.44 | -1.07 | -3.49 | -3.53 |
| %순위 |
96 | 93 | 70 | 86 | 86 | 85 |
| 유형평균 |
4.07 | 3.35 | 1.31 | 0.28 | -1.57 | -1.43 |
| 정보비율(IR) |
0.51 | -0.10 | 0.20 | 0.17 | -0.53 | -0.51 |
| %순위 |
46 | 37 | 21 | 22 | 53 | 65 |
| 유형평균 |
0.57 | -0.34 | -0.17 | -0.16 | -0.63 | -0.53 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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