기간누적 위험분석
[2025.12.15]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
14.50 | 12.97 | 15.43 | 14.58 | 14.09 | 15.33 |
| %순위 |
99 | 99 | 99 | 94 | 93 | 94 |
| 유형평균 |
7.36 | 6.55 | 8.66 | 8.39 | 8.77 | 8.86 |
| BM민감도(β) |
1.24 | 1.28 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.07 |
| %순위 |
92 | 95 | 93 | 94 | 88 | 89 |
| 유형평균 |
0.78 | 0.81 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.81 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.50 | 6.07 | 5.39 | 5.66 | 5.51 | 5.79 |
| %순위 |
66 | 66 | 29 | 31 | 17 | 20 |
| 유형평균 |
3.89 | 3.55 | 4.88 | 4.57 | 4.68 | 4.70 |
| Sharpe Ratio |
1.42 | 2.01 | 0.71 | 1.03 | 0.85 | 0.23 |
| %순위 |
77 | 85 | 78 | 61 | 47 | 47 |
| 유형평균 |
3.50 | 3.81 | 1.30 | 1.36 | 0.96 | 0.34 |
| 젠센의 알파(%) |
0.02 | -2.69 | -1.55 | -1.45 | -2.77 | -4.36 |
| %순위 |
79 | 95 | 88 | 89 | 85 | 87 |
| 유형평균 |
12.09 | 8.71 | 3.98 | 2.00 | -0.29 | -1.39 |
| 정보비율(IR) |
0.62 | 0.58 | -0.06 | 0.15 | -0.23 | -0.67 |
| %순위 |
46 | 46 | 63 | 32 | 35 | 70 |
| 유형평균 |
2.23 | 1.48 | 0.39 | 0.01 | -0.32 | -0.51 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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