기간누적 위험분석
[2025.05.12]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
16.37 | 18.05 | 17.08 | 15.21 | 16.07 | 16.96 |
| %순위 |
10 | 41 | 48 | 23 | 51 | 58 |
| 유형평균 |
19.32 | 19.11 | 17.77 | 16.08 | 16.38 | 16.84 |
| BM민감도(β) |
0.75 | 0.85 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.92 |
| %순위 |
17 | 38 | 49 | 34 | 54 | 61 |
| 유형평균 |
0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.52 | 6.92 | 5.81 | 6.09 | 5.72 | 5.62 |
| %순위 |
52 | 57 | 40 | 51 | 43 | 44 |
| 유형평균 |
4.61 | 5.25 | 5.28 | 5.15 | 5.18 | 5.05 |
| Sharpe Ratio |
0.76 | 0.44 | -0.20 | 0.18 | -0.02 | 0.43 |
| %순위 |
36 | 29 | 29 | 31 | 30 | 28 |
| 유형평균 |
0.75 | 0.36 | -0.35 | 0.10 | -0.12 | 0.35 |
| 젠센의 알파(%) |
7.80 | 9.65 | 6.71 | 3.42 | 2.95 | 4.14 |
| %순위 |
37 | 28 | 28 | 33 | 30 | 29 |
| 유형평균 |
8.78 | 8.50 | 4.28 | 2.28 | 1.46 | 2.50 |
| 정보비율(IR) |
0.96 | 1.44 | 1.40 | 0.58 | 0.59 | 0.68 |
| %순위 |
41 | 26 | 26 | 36 | 29 | 23 |
| 유형평균 |
1.73 | 1.66 | 1.05 | 0.46 | 0.37 | 0.42 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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