기간누적 위험분석
[2025.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
15.53 | 14.34 | 12.55 | 12.43 | 12.53 | 14.16 |
| %순위 |
24 | 13 | 12 | 16 | 9 | 15 |
| 유형평균 |
16.29 | 15.14 | 13.48 | 12.91 | 13.15 | 14.51 |
| BM민감도(β) |
0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.67 | 0.62 | 0.65 |
| %순위 |
21 | 20 | 34 | 73 | 37 | 52 |
| 유형평균 |
0.87 | 0.88 | 0.82 | 0.66 | 0.62 | 0.65 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.99 | 7.85 | 8.20 | 9.30 | 9.95 | 10.71 |
| %순위 |
12 | 14 | 9 | 8 | 2 | 12 |
| 유형평균 |
7.37 | 8.23 | 9.15 | 10.17 | 10.41 | 11.03 |
| Sharpe Ratio |
1.03 | -0.14 | -0.46 | 0.22 | -0.04 | 0.48 |
| %순위 |
18 | 93 | 75 | 39 | 45 | 42 |
| 유형평균 |
0.82 | 0.07 | -0.42 | 0.19 | -0.08 | 0.47 |
| 젠센의 알파(%) |
8.64 | -4.52 | -9.88 | -0.10 | 1.35 | 1.83 |
| %순위 |
18 | 87 | 53 | 46 | 44 | 56 |
| 유형평균 |
5.74 | -1.53 | -9.79 | -0.33 | 0.82 | 1.74 |
| 정보비율(IR) |
1.04 | -0.64 | -1.33 | -0.16 | 0.25 | -0.08 |
| %순위 |
16 | 97 | 94 | 51 | 38 | 55 |
| 유형평균 |
0.62 | -0.23 | -1.17 | -0.18 | 0.19 | -0.09 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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