기간누적 위험분석
[2025.01.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.42 | 12.70 | 12.99 | 11.65 | 12.16 | 17.46 |
| %순위 |
8 | 9 | 19 | 13 | 9 | 16 |
| 유형평균 |
14.54 | 14.05 | 13.39 | 12.19 | 12.82 | 17.77 |
| BM민감도(β) |
0.82 | 0.81 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.72 |
| %순위 |
14 | 20 | 79 | 73 | 34 | 55 |
| 유형평균 |
0.88 | 0.83 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.72 |
| 트래킹에러(TE,%) |
8.89 | 8.75 | 10.56 | 9.61 | 10.05 | 10.86 |
| %순위 |
8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 |
| 유형평균 |
9.50 | 10.23 | 11.81 | 10.45 | 10.43 | 11.21 |
| Sharpe Ratio |
-1.62 | -2.18 | -0.06 | 0.19 | -0.24 | 0.15 |
| %순위 |
100 | 100 | 65 | 52 | 39 | 65 |
| 유형평균 |
-1.10 | -1.99 | -0.05 | 0.17 | -0.30 | 0.15 |
| 젠센의 알파(%) |
-14.83 | -24.09 | -5.27 | 0.87 | 0.04 | 0.02 |
| %순위 |
100 | 47 | 75 | 59 | 31 | 67 |
| 유형평균 |
-8.58 | -24.04 | -4.84 | 0.73 | -0.85 | 0.07 |
| 정보비율(IR) |
-1.49 | -2.65 | -0.77 | 0.00 | 0.20 | -0.09 |
| %순위 |
100 | 100 | 91 | 57 | 23 | 68 |
| 유형평균 |
-0.79 | -2.28 | -0.67 | -0.01 | 0.10 | -0.08 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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