기간누적 위험분석
[2024.04.29]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
15.66 | 14.49 | 14.14 | 15.44 | 14.50 | 19.65 |
| %순위 |
67 | 68 | 44 | 45 | 42 | 61 |
| 유형평균 |
13.68 | 12.75 | 14.24 | 15.76 | 14.95 | 19.19 |
| BM민감도(β) |
0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.97 |
| %순위 |
81 | 83 | 69 | 72 | 70 | 81 |
| 유형평균 |
0.67 | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
3.30 | 3.40 | 3.32 | 3.89 | 4.04 | 4.11 |
| %순위 |
10 | 14 | 14 | 11 | 16 | 12 |
| 유형평균 |
8.11 | 6.25 | 5.00 | 5.13 | 5.01 | 5.02 |
| Sharpe Ratio |
2.51 | 2.00 | 0.69 | -0.02 | -0.29 | 0.25 |
| %순위 |
24 | 46 | 16 | 23 | 31 | 34 |
| 유형평균 |
2.36 | 2.36 | 0.47 | -0.15 | -0.35 | 0.18 |
| 젠센의 알파(%) |
15.11 | 3.73 | 4.12 | 2.05 | 2.94 | 2.20 |
| %순위 |
28 | 58 | 19 | 22 | 28 | 35 |
| 유형평균 |
12.25 | 8.42 | 1.06 | -0.06 | 1.93 | 0.74 |
| 정보비율(IR) |
3.66 | 0.36 | 1.03 | 0.59 | 0.91 | 0.52 |
| %순위 |
2 | 26 | 7 | 15 | 15 | 24 |
| 유형평균 |
0.39 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.56 | 0.10 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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