기간누적 위험분석
[2025.05.12]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
20.48 | 19.68 | 18.41 | 17.09 | 17.02 | 17.52 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
20.40 | 19.56 | 18.36 | 17.04 | 17.01 | 17.43 |
| BM민감도(β) |
0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
1.29 | 1.16 | 0.94 | 0.96 | 1.26 | 1.41 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
1.25 | 1.10 | 0.91 | 0.93 | 1.20 | 1.29 |
| Sharpe Ratio |
0.59 | 0.10 | -0.46 | 0.12 | -0.06 | 0.37 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.56 | 0.08 | -0.50 | 0.09 | -0.09 | 0.33 |
| 젠센의 알파(%) |
6.19 | 3.97 | 2.99 | 2.77 | 2.63 | 2.94 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
5.48 | 3.44 | 2.34 | 2.25 | 2.20 | 2.27 |
| 정보비율(IR) |
4.64 | 3.45 | 3.27 | 2.88 | 2.13 | 2.07 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
4.17 | 3.17 | 2.69 | 2.43 | 1.88 | 1.73 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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