기간누적 위험분석
[2024.04.29]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
9.81 | 8.12 | 9.37 | 11.15 | 10.12 | 13.85 |
| %순위 |
49 | 36 | 36 | 9 | 8 | 8 |
| 유형평균 |
8.45 | 7.57 | 9.52 | 11.86 | 11.90 | 15.74 |
| BM민감도(β) |
0.64 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.73 |
| %순위 |
45 | 22 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 유형평균 |
0.71 | 0.60 | 0.80 | 0.88 | 0.85 | 0.85 |
| 트래킹에러(TE,%) |
8.55 | 9.31 | 10.32 | 11.97 | 10.98 | 10.64 |
| %순위 |
85 | 86 | 95 | 84 | 94 | 53 |
| 유형평균 |
4.98 | 5.81 | 5.87 | 7.63 | 8.43 | 10.90 |
| Sharpe Ratio |
1.59 | 1.42 | -0.17 | -0.25 | 0.17 | 0.05 |
| %순위 |
51 | 61 | 57 | 49 | 24 | 60 |
| 유형평균 |
2.58 | 2.89 | 0.03 | -0.17 | -0.01 | 0.12 |
| 젠센의 알파(%) |
8.46 | 7.93 | -0.23 | -0.82 | 3.60 | 3.01 |
| %순위 |
59 | 52 | 60 | 58 | 24 | 61 |
| 유형평균 |
13.19 | 13.18 | 5.76 | 2.47 | 1.54 | 4.48 |
| 정보비율(IR) |
0.53 | 0.06 | 0.19 | 0.18 | 0.60 | 0.36 |
| %순위 |
60 | 63 | 60 | 54 | 10 | 61 |
| 유형평균 |
2.10 | 1.59 | 1.21 | 0.40 | 0.22 | 0.45 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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