기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
9.74 | 10.36 | 11.97 | 10.86 | 10.62 | 10.78 |
| %순위 |
71 | 31 | 40 | 41 | 40 | 10 |
| 유형평균 |
10.05 | 10.70 | 11.53 | 10.64 | 10.54 | 11.87 |
| BM민감도(β) |
0.00 | 0.45 | 0.72 | 0.73 | 0.62 | 0.56 |
| %순위 |
1 | 5 | 49 | 49 | 29 | 14 |
| 유형평균 |
0.13 | 0.50 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
| 트래킹에러(TE,%) |
14.15 | 10.75 | 9.74 | 8.83 | 9.62 | 10.29 |
| %순위 |
100 | 71 | 75 | 80 | 84 | 83 |
| 유형평균 |
12.11 | 9.95 | 8.91 | 7.49 | 7.07 | 8.28 |
| Sharpe Ratio |
1.96 | 2.44 | 0.52 | 1.35 | 0.72 | 0.66 |
| %순위 |
34 | 25 | 25 | 49 | 49 | 26 |
| 유형평균 |
2.65 | 2.12 | 0.41 | 1.58 | 0.87 | 0.52 |
| 젠센의 알파(%) |
18.98 | 15.65 | -1.84 | 8.33 | 5.27 | 6.75 |
| %순위 |
34 | 15 | 50 | 26 | 22 | 13 |
| 유형평균 |
21.95 | 9.34 | -0.58 | 7.24 | 4.58 | 3.11 |
| 정보비율(IR) |
0.05 | 0.36 | -0.50 | 0.67 | 0.40 | 0.63 |
| %순위 |
40 | 15 | 63 | 16 | 44 | 9 |
| 유형평균 |
0.66 | -0.25 | -0.38 | 0.49 | 0.46 | 0.30 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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