한양증권 : Cobranding

기간누적 위험분석

[2025.05.07]

기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
구분	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년
표준편차(%)	15.52	13.21	11.86	10.67	11.38	11.11
%순위	32	33	36	35	10	9
유형평균	15.11	12.97	11.85	10.74	11.85	13.52
BM민감도(β)	0.90	0.86	0.89	0.67	0.59	0.59
%순위	68	52	50	29	26	15
유형평균	0.80	0.78	0.80	0.80	0.85	0.78
트래킹에러(TE,%)	8.95	8.81	7.64	9.12	10.65	10.22
%순위	36	76	75	79	83	49
유형평균	7.69	7.38	6.84	6.43	7.31	10.32
Sharpe Ratio	-1.43	-0.21	0.85	0.40	0.07	0.69
%순위	83	50	36	51	38	52
유형평균	-0.98	0.26	1.17	0.67	0.24	0.78
젠센의 알파(%)	-19.27	0.24	9.82	5.06	2.24	6.81
%순위	83	61	16	40	37	56
유형평균	-10.12	2.57	6.50	5.57	2.53	7.26
정보비율(IR)	-2.11	0.08	1.28	0.60	0.30	0.61
%순위	90	56	19	52	33	48
유형평균	-1.18	0.32	0.69	0.81	0.34	0.63

※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값

상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.

제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.

1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.