기간누적 위험분석
[2025.01.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
11.91 | 11.41 | 9.95 | 9.93 | 10.71 | 14.17 |
| %순위 |
72 | 65 | 40 | 40 | 9 | 9 |
| 유형평균 |
11.72 | 11.19 | 9.61 | 9.93 | 11.74 | 16.02 |
| BM민감도(β) |
0.94 | 0.96 | 0.78 | 0.58 | 0.50 | 0.74 |
| %순위 |
78 | 39 | 49 | 13 | 14 | 21 |
| 유형평균 |
0.80 | 0.81 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.85 |
| 트래킹에러(TE,%) |
7.50 | 6.91 | 7.45 | 9.31 | 10.74 | 10.82 |
| %순위 |
81 | 56 | 80 | 84 | 83 | 49 |
| 유형평균 |
4.77 | 6.09 | 5.90 | 5.93 | 8.22 | 10.99 |
| Sharpe Ratio |
1.24 | 1.67 | 1.89 | 0.97 | 0.38 | 0.27 |
| %순위 |
52 | 34 | 50 | 49 | 38 | 65 |
| 유형평균 |
2.04 | 1.97 | 2.54 | 1.32 | 0.48 | 0.41 |
| 젠센의 알파(%) |
23.03 | 21.69 | 16.33 | 10.18 | 5.86 | 5.79 |
| %순위 |
20 | 15 | 19 | 25 | 20 | 68 |
| 유형평균 |
21.68 | 11.54 | 14.29 | 9.67 | 5.32 | 7.22 |
| 정보비율(IR) |
3.14 | 3.15 | 2.10 | 1.14 | 0.72 | 0.60 |
| %순위 |
61 | 10 | 15 | 56 | 17 | 59 |
| 유형평균 |
4.46 | 1.51 | 1.90 | 1.53 | 0.64 | 0.67 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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