기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
10.08 | 9.70 | 10.35 | 13.10 | 14.27 | 17.00 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
13.06 | 11.95 | 12.87 | 16.24 | 17.03 | 18.01 |
| BM민감도(β) |
0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.79 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.93 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) |
8.80 | 8.64 | 9.44 | 11.51 | 12.25 | 11.53 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
5.75 | 6.80 | 7.58 | 10.78 | 11.52 | 10.62 |
| Sharpe Ratio |
3.42 | 2.10 | 0.62 | 0.33 | -0.17 | 0.46 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
3.26 | 1.90 | 0.51 | 0.23 | -0.42 | 0.17 |
| 젠센의 알파(%) |
7.50 | 4.47 | 0.63 | 0.90 | -1.58 | 5.18 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
2.58 | -1.15 | -1.47 | -0.35 | -5.10 | -0.06 |
| 정보비율(IR) |
-1.36 | -0.85 | -0.40 | -0.12 | -0.09 | 0.39 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.01 | -0.64 | -0.32 | -0.09 | -0.41 | -0.04 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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