기간누적 위험분석
[2025.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
22.71 | 19.06 | 16.56 | 13.75 | 14.68 | 16.55 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
22.57 | 19.14 | 17.10 | 15.06 | 16.85 | 17.55 |
| BM민감도(β) |
0.91 | 0.87 | 0.76 | 0.70 | 0.68 | 0.77 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
1.06 | 0.40 | 0.50 | 0.59 | 0.68 | 0.77 |
| 트래킹에러(TE,%) |
15.00 | 11.94 | 11.29 | 10.38 | 11.54 | 11.71 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
12.51 | 20.86 | 15.97 | 12.44 | 12.83 | 12.05 |
| Sharpe Ratio |
0.67 | 0.25 | 0.60 | 0.61 | 0.28 | 0.56 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-0.04 | -0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.06 | 0.15 |
| 젠센의 알파(%) |
-6.64 | -0.87 | 1.67 | 1.11 | -0.35 | 3.62 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-17.58 | 4.09 | 4.98 | 2.75 | 0.55 | -0.76 |
| 정보비율(IR) |
-0.58 | -0.14 | -0.08 | -0.20 | -0.21 | 0.16 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-1.33 | 0.86 | 0.45 | 0.16 | 0.03 | -0.14 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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