기간누적 위험분석
[2024.04.29]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
12.43 | 10.78 | 11.70 | 15.45 | 15.54 | 16.33 |
| %순위 |
64 | 38 | 75 | 70 | 69 | 61 |
| 유형평균 |
11.15 | 10.85 | 10.91 | 14.53 | 14.31 | 15.72 |
| BM민감도(β) |
0.91 | 0.65 | 0.80 | 0.81 | 0.86 | 0.86 |
| %순위 |
64 | 48 | 63 | 53 | 57 | 51 |
| 유형평균 |
0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.86 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.71 | 9.39 | 8.58 | 12.12 | 11.63 | 11.12 |
| %순위 |
29 | 59 | 51 | 66 | 76 | 83 |
| 유형평균 |
8.14 | 7.90 | 7.36 | 10.17 | 9.49 | 8.31 |
| Sharpe Ratio |
2.23 | 2.15 | 0.38 | 0.14 | -0.52 | 0.13 |
| %순위 |
19 | 29 | 24 | 20 | 28 | 44 |
| 유형평균 |
1.75 | 1.53 | -0.13 | -0.18 | -0.70 | 0.09 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.05 | 8.23 | 2.03 | 2.98 | -4.36 | 1.04 |
| %순위 |
52 | 29 | 25 | 17 | 47 | 62 |
| 유형평균 |
-0.51 | 0.29 | -3.46 | -1.11 | -4.37 | 1.10 |
| 정보비율(IR) |
-0.44 | 0.01 | 0.17 | 0.26 | -0.32 | 0.08 |
| %순위 |
26 | 27 | 25 | 19 | 56 | 63 |
| 유형평균 |
-1.13 | -0.72 | -0.58 | -0.07 | -0.33 | 0.13 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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