기간누적 위험분석
[2025.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
22.47 | 18.71 | 16.11 | 13.99 | 15.62 | 16.14 |
| %순위 |
95 | 82 | 52 | 52 | 60 | 53 |
| 유형평균 |
17.83 | 15.57 | 14.55 | 12.81 | 14.46 | 14.70 |
| BM민감도(β) |
1.03 | 0.95 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.89 |
| %순위 |
91 | 63 | 44 | 47 | 47 | 49 |
| 유형평균 |
0.85 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.84 | 0.85 |
| 트래킹에러(TE,%) |
13.80 | 11.36 | 10.06 | 9.33 | 11.27 | 11.02 |
| %순위 |
95 | 96 | 69 | 55 | 65 | 82 |
| 유형평균 |
9.29 | 7.51 | 7.05 | 7.24 | 8.87 | 8.44 |
| Sharpe Ratio |
-0.39 | -0.18 | 0.11 | 0.30 | 0.13 | 0.10 |
| %순위 |
58 | 41 | 56 | 36 | 31 | 61 |
| 유형평균 |
-0.66 | -0.41 | 0.13 | 0.06 | -0.11 | 0.12 |
| 젠센의 알파(%) |
-5.85 | -5.18 | -4.87 | -1.37 | -0.85 | -2.82 |
| %순위 |
59 | 69 | 73 | 36 | 37 | 73 |
| 유형평균 |
-10.12 | -5.46 | -3.13 | -3.69 | -3.45 | -1.47 |
| 정보비율(IR) |
-0.43 | -0.46 | -0.58 | -0.26 | -0.12 | -0.30 |
| %순위 |
50 | 70 | 78 | 36 | 34 | 73 |
| 유형평균 |
-1.07 | -0.71 | -0.55 | -0.65 | -0.43 | -0.24 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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