기간누적 위험분석
[2024.04.22]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
11.74 | 12.52 | 13.92 | 15.42 | 14.82 | 19.06 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
13.45 | 13.27 | 14.20 | 15.72 | 14.94 | 19.17 |
| BM민감도(β) |
0.54 | 0.67 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.93 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.67 | 0.73 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| 트래킹에러(TE,%) |
10.78 | 8.19 | 6.38 | 6.26 | 5.74 | 5.39 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
8.12 | 6.26 | 4.98 | 5.19 | 5.02 | 5.02 |
| Sharpe Ratio |
2.28 | 1.75 | 0.34 | -0.30 | -0.62 | 0.19 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
1.77 | 1.57 | 0.23 | -0.26 | -0.44 | 0.17 |
| 젠센의 알파(%) |
16.39 | 10.56 | 2.53 | -1.28 | -1.08 | 1.39 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
9.48 | 7.38 | 0.96 | -0.59 | 1.77 | 0.89 |
| 정보비율(IR) |
0.70 | 0.61 | 0.32 | -0.12 | -0.02 | 0.22 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.37 | 0.44 | 0.11 | -0.02 | 0.55 | 0.14 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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