기간누적 위험분석
[2024.05.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
10.20 | 11.26 | 12.68 | 16.91 | 18.20 | 20.01 |
| %순위 |
17 | 39 | 19 | 58 | 61 | 76 |
| 유형평균 |
15.04 | 15.08 | 15.96 | 18.47 | 20.07 | 31.47 |
| BM민감도(β) |
1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| %순위 |
96 | 88 | 88 | 83 | 82 | 82 |
| 유형평균 |
-0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 트래킹에러(TE,%) |
2.03 | 1.90 | 1.78 | 2.18 | 2.39 | 3.53 |
| %순위 |
8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 유형평균 |
117.90 | 235.90 | 165.69 | 117.12 | 96.08 | 75.65 |
| Sharpe Ratio |
2.61 | 0.53 | 0.35 | -0.66 | 0.32 | 0.21 |
| %순위 |
53 | 63 | 57 | 69 | 17 | 71 |
| 유형평균 |
3.68 | 2.20 | 0.61 | 0.03 | 0.53 | 0.23 |
| 젠센의 알파(%) |
-1.53 | -2.06 | -3.62 | -4.31 | -3.13 | -3.92 |
| %순위 |
66 | 69 | 74 | 64 | 74 | 83 |
| 유형평균 |
35.25 | 18.72 | 5.09 | -0.12 | 5.24 | 3.51 |
| 정보비율(IR) |
1.19 | -0.51 | -1.50 | -2.33 | -0.87 | -0.85 |
| %순위 |
45 | 67 | 95 | 100 | 86 | 97 |
| 유형평균 |
2.07 | -0.78 | -0.62 | -0.37 | -0.43 | -0.37 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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