기간누적 위험분석
[2024.05.20]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.17 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.21 |
| BM민감도(β) |
0.99 | 1.01 | 0.95 | 0.82 | 0.99 | 0.98 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.94 | 0.99 | 0.92 | 0.86 | 1.00 | 1.00 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
9.72 | 8.45 | 7.29 | 3.46 | 1.82 | 2.00 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.55 | 1.22 | -0.54 | -1.20 | -0.71 | -0.54 |
| 젠센의 알파(%) |
0.40 | 0.49 | 0.47 | 0.58 | 0.61 | 0.59 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| 정보비율(IR) |
30.63 | 27.12 | 29.94 | 15.25 | 16.35 | 16.15 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
9.57 | 12.33 | 9.66 | 6.56 | 6.14 | 6.44 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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