기간누적 위험분석
[2024.04.22]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.17 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.21 |
| BM민감도(β) |
1.13 | 1.00 | 0.96 | 0.86 | 1.00 | 0.99 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
1.04 | 0.99 | 0.92 | 0.90 | 1.01 | 1.00 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
10.49 | 10.26 | 7.78 | 3.12 | 1.77 | 2.01 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
1.57 | 1.26 | -0.52 | -1.14 | -0.71 | -0.55 |
| 젠센의 알파(%) |
0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.60 | 0.61 | 0.59 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| 정보비율(IR) |
40.73 | 37.97 | 33.99 | 15.94 | 16.67 | 16.09 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
17.61 | 19.24 | 9.45 | 6.66 | 6.26 | 6.42 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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