기간누적 위험분석
[2026.03.16]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| %순위 |
24 | 26 | 19 | 43 | 85 | 56 |
| 유형평균 |
0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
| BM민감도(β) |
0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 1.03 | 0.96 |
| %순위 |
25 | 21 | 12 | 36 | 83 | 33 |
| 유형평균 |
1.05 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| %순위 |
20 | 85 | 91 | 86 | 91 | 94 |
| 유형평균 |
0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
-2.21 | -2.84 | -2.84 | -1.59 | -0.96 | -0.48 |
| %순위 |
40 | 50 | 53 | 52 | 37 | 19 |
| 유형평균 |
-1.34 | -1.52 | -0.60 | -0.18 | -0.19 | -0.55 |
| 젠센의 알파(%) |
0.08 | -0.04 | -0.08 | -0.07 | 0.01 | 0.12 |
| %순위 |
41 | 50 | 53 | 52 | 38 | 20 |
| 유형평균 |
0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| 정보비율(IR) |
16.01 | -1.14 | -3.93 | -3.66 | 0.34 | 3.48 |
| %순위 |
31 | 47 | 48 | 47 | 38 | 31 |
| 유형평균 |
29.91 | 4.86 | 4.34 | 3.83 | 5.39 | 5.06 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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