기간누적 위험분석
[2026.09.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| %순위 |
33 | 73 | 48 | 31 | 69 | 30 |
| 유형평균 |
0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| BM민감도(β) |
0.67 | 0.85 | 0.93 | 0.91 | 0.97 | 0.91 |
| %순위 |
38 | 68 | 31 | 18 | 55 | 14 |
| 유형평균 |
0.69 | 0.83 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| %순위 |
62 | 64 | 92 | 95 | 90 | 94 |
| 유형평균 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
-2.70 | -4.56 | -2.92 | -1.85 | -1.26 | -0.59 |
| %순위 |
23 | 29 | 40 | 47 | 41 | 17 |
| 유형평균 |
-3.06 | -3.72 | -1.81 | -0.45 | -0.27 | -0.66 |
| 젠센의 알파(%) |
0.10 | 0.10 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.12 |
| %순위 |
24 | 30 | 41 | 47 | 41 | 19 |
| 유형평균 |
0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| 정보비율(IR) |
11.69 | 11.66 | 2.73 | -0.42 | 0.45 | 3.71 |
| %순위 |
24 | 33 | 43 | 46 | 42 | 29 |
| 유형평균 |
11.73 | 16.69 | 8.00 | 6.38 | 6.17 | 5.47 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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