기간누적 위험분석
[2024.09.02]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.18 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.21 |
| BM민감도(β) |
1.32 | 0.92 | 0.94 | 0.85 | 0.93 | 0.96 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.93 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.97 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
26.44 | 9.48 | 6.60 | 5.73 | 2.14 | 1.94 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-5.59 | -0.71 | -0.02 | -1.40 | -0.77 | -0.52 |
| 젠센의 알파(%) |
0.19 | 0.27 | 0.40 | 0.51 | 0.57 | 0.58 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| 정보비율(IR) |
28.06 | 16.23 | 16.89 | 14.42 | 14.72 | 15.75 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-6.97 | 1.90 | 6.30 | 6.58 | 5.67 | 6.38 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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