기간누적 위험분석
[2024.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.17 |
| %순위 |
59 | 23 | 22 | 29 | 45 | 49 |
| 유형평균 |
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.21 |
| BM민감도(β) |
0.94 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.98 | 0.97 |
| %순위 |
56 | 34 | 33 | 45 | 50 | 55 |
| 유형평균 |
0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 1.01 | 1.00 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| %순위 |
69 | 26 | 21 | 4 | 2 | 15 |
| 유형평균 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
-2.55 | -4.09 | -5.02 | -3.08 | -1.65 | -1.31 |
| %순위 |
47 | 56 | 58 | 57 | 57 | 53 |
| 유형평균 |
1.05 | 1.42 | -0.59 | -1.16 | -0.71 | -0.54 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
| %순위 |
47 | 56 | 56 | 56 | 57 | 52 |
| 유형평균 |
0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| 정보비율(IR) |
0.16 | 1.26 | -1.71 | 0.94 | 0.35 | 1.23 |
| %순위 |
46 | 54 | 55 | 56 | 55 | 51 |
| 유형평균 |
12.69 | 15.01 | 9.39 | 6.62 | 6.20 | 6.42 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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