기간누적 위험분석
[2026.01.05]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| %순위 |
79 | 84 | 51 | 62 | 52 | 48 |
| 유형평균 |
0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 |
| BM민감도(β) |
0.96 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| %순위 |
33 | 68 | 47 | 64 | 54 | 57 |
| 유형평균 |
1.03 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| %순위 |
95 | 92 | 70 | 38 | 20 | 4 |
| 유형평균 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
-4.86 | -3.50 | -1.43 | -1.35 | -1.66 | -1.39 |
| %순위 |
59 | 51 | 51 | 50 | 52 | 53 |
| 유형평균 |
-2.57 | -1.67 | 0.15 | -0.03 | -0.06 | -0.52 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.12 | -0.11 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | -0.02 |
| %순위 |
64 | 53 | 52 | 49 | 52 | 52 |
| 유형평균 |
0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| 정보비율(IR) |
-4.60 | -6.11 | -4.94 | -3.99 | -2.98 | -0.85 |
| %순위 |
49 | 45 | 51 | 50 | 55 | 53 |
| 유형평균 |
2.07 | -0.17 | 3.52 | 3.88 | 5.31 | 5.06 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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