기간누적 위험분석
[2026.01.05]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
22.79 | 20.78 | 18.21 | 17.14 | 15.76 | 15.65 |
| %순위 |
21 | 20 | 17 | 13 | 12 | 13 |
| 유형평균 |
23.21 | 21.18 | 19.19 | 18.26 | 17.03 | 16.65 |
| BM민감도(β) |
0.89 | 0.92 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.86 |
| %순위 |
27 | 31 | 30 | 29 | 26 | 26 |
| 유형평균 |
0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.94 | 4.98 | 5.04 | 5.37 | 5.07 | 5.30 |
| %순위 |
35 | 40 | 32 | 33 | 34 | 40 |
| 유형평균 |
6.01 | 5.48 | 5.40 | 5.82 | 5.25 | 5.12 |
| Sharpe Ratio |
3.24 | 2.94 | 2.76 | 1.36 | 1.15 | 0.31 |
| %순위 |
35 | 70 | 69 | 49 | 56 | 65 |
| 유형평균 |
2.91 | 3.02 | 2.91 | 1.32 | 1.18 | 0.34 |
| 젠센의 알파(%) |
-7.74 | -12.51 | -4.20 | 1.26 | 0.60 | 0.66 |
| %순위 |
36 | 73 | 84 | 58 | 67 | 68 |
| 유형평균 |
-14.38 | -10.41 | -1.32 | 0.77 | 1.17 | 1.20 |
| 정보비율(IR) |
-3.56 | -3.82 | -2.52 | -0.54 | -0.55 | -0.00 |
| %순위 |
73 | 89 | 96 | 75 | 82 | 69 |
| 유형평균 |
-4.23 | -3.23 | -1.64 | -0.50 | -0.29 | 0.13 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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