기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
23.38 | 19.51 | 17.66 | 16.83 | 15.46 | 16.17 |
| %순위 |
24 | 19 | 15 | 14 | 10 | 15 |
| 유형평균 |
23.86 | 20.37 | 18.84 | 17.91 | 16.74 | 16.95 |
| BM민감도(β) |
0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.87 |
| %순위 |
32 | 26 | 28 | 30 | 26 | 31 |
| 유형평균 |
0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.47 | 4.76 | 5.12 | 5.28 | 5.25 | 5.31 |
| %순위 |
30 | 30 | 33 | 33 | 32 | 38 |
| 유형평균 |
5.89 | 5.49 | 5.60 | 5.79 | 5.56 | 5.16 |
| Sharpe Ratio |
3.62 | 3.20 | 2.62 | 1.28 | 1.00 | 0.42 |
| %순위 |
67 | 69 | 76 | 59 | 58 | 64 |
| 유형평균 |
3.63 | 3.33 | 2.90 | 1.29 | 1.03 | 0.45 |
| 젠센의 알파(%) |
-22.11 | -15.67 | -2.00 | 1.14 | 1.06 | 1.23 |
| %순위 |
74 | 73 | 89 | 69 | 70 | 68 |
| 유형평균 |
-20.55 | -12.86 | 3.39 | 1.68 | 1.69 | 1.82 |
| 정보비율(IR) |
-6.80 | -4.57 | -1.96 | -0.51 | -0.37 | 0.08 |
| %순위 |
97 | 96 | 96 | 82 | 81 | 69 |
| 유형평균 |
-5.16 | -3.34 | -0.60 | -0.30 | -0.14 | 0.22 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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