기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
25.03 | 21.42 | 19.30 | 18.35 | 17.64 | 17.17 |
| %순위 |
48 | 56 | 52 | 52 | 75 | 61 |
| 유형평균 |
23.86 | 20.37 | 18.84 | 17.91 | 16.74 | 16.95 |
| BM민감도(β) |
0.97 | 0.99 | 0.89 | 0.84 | 0.86 | 0.89 |
| %순위 |
49 | 52 | 38 | 30 | 41 | 37 |
| 유형평균 |
0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.54 | 7.01 | 7.95 | 9.02 | 8.78 | 7.22 |
| %순위 |
51 | 56 | 65 | 68 | 72 | 65 |
| 유형평균 |
5.89 | 5.49 | 5.60 | 5.79 | 5.56 | 5.16 |
| Sharpe Ratio |
3.90 | 3.45 | 3.14 | 1.39 | 0.95 | 0.39 |
| %순위 |
55 | 52 | 9 | 40 | 67 | 70 |
| 유형평균 |
3.63 | 3.33 | 2.90 | 1.29 | 1.03 | 0.45 |
| 젠센의 알파(%) |
-14.48 | -9.30 | 10.81 | 5.19 | 1.74 | 1.16 |
| %순위 |
51 | 52 | 12 | 29 | 57 | 69 |
| 유형평균 |
-20.55 | -12.86 | 3.39 | 1.68 | 1.69 | 1.82 |
| 정보비율(IR) |
-2.66 | -1.45 | 0.56 | 0.15 | -0.07 | 0.06 |
| %순위 |
41 | 45 | 19 | 40 | 56 | 70 |
| 유형평균 |
-5.16 | -3.34 | -0.60 | -0.30 | -0.14 | 0.22 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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