기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
26.16 | 21.99 | 19.96 | 18.90 | 17.70 | 17.83 |
| %순위 |
73 | 67 | 70 | 69 | 75 | 79 |
| 유형평균 |
23.86 | 20.37 | 18.84 | 17.91 | 16.74 | 16.95 |
| BM민감도(β) |
1.04 | 1.03 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
| %순위 |
79 | 74 | 78 | 73 | 83 | 90 |
| 유형평균 |
0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.66 | 6.10 | 5.58 | 6.44 | 6.10 | 5.63 |
| %순위 |
33 | 49 | 40 | 46 | 47 | 44 |
| 유형평균 |
5.89 | 5.49 | 5.60 | 5.79 | 5.56 | 5.16 |
| Sharpe Ratio |
4.18 | 3.88 | 2.94 | 1.42 | 1.02 | 0.33 |
| %순위 |
26 | 21 | 36 | 35 | 53 | 81 |
| 유형평균 |
3.63 | 3.33 | 2.90 | 1.29 | 1.03 | 0.45 |
| 젠센의 알파(%) |
-10.17 | -1.74 | 4.68 | 4.61 | 1.89 | -0.05 |
| %순위 |
32 | 21 | 43 | 32 | 54 | 82 |
| 유형평균 |
-20.55 | -12.86 | 3.39 | 1.68 | 1.69 | 1.82 |
| 정보비율(IR) |
-1.23 | 0.18 | 0.42 | 0.43 | 0.10 | -0.06 |
| %순위 |
19 | 8 | 23 | 21 | 38 | 79 |
| 유형평균 |
-5.16 | -3.34 | -0.60 | -0.30 | -0.14 | 0.22 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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