기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
9.79 | 11.31 | 16.38 | 16.47 | 16.48 | 17.81 |
| %순위 |
19 | 65 | 75 | 75 | 77 | 75 |
| 유형평균 |
12.38 | 11.70 | 15.15 | 14.82 | 14.47 | 16.97 |
| BM민감도(β) |
0.29 | 0.46 | 0.68 | 0.74 | 0.74 | 0.64 |
| %순위 |
15 | 15 | 31 | 47 | 47 | 24 |
| 유형평균 |
0.68 | 0.76 | 0.42 | 0.57 | 0.63 | 0.74 |
| 트래킹에러(TE,%) |
13.10 | 12.15 | 13.80 | 13.13 | 12.99 | 15.11 |
| %순위 |
84 | 81 | 97 | 83 | 83 | 82 |
| 유형평균 |
9.01 | 7.69 | 15.66 | 12.41 | 11.32 | 12.06 |
| Sharpe Ratio |
1.94 | 4.22 | 1.37 | 1.10 | 0.35 | 0.01 |
| %순위 |
65 | 10 | 36 | 50 | 87 | 76 |
| 유형평균 |
1.97 | 2.37 | 0.73 | 0.96 | 0.38 | -0.05 |
| 젠센의 알파(%) |
14.91 | 26.09 | 2.82 | 3.79 | -3.68 | -3.72 |
| %순위 |
49 | 8 | 41 | 28 | 87 | 86 |
| 유형평균 |
6.78 | 7.84 | 10.45 | 7.79 | 2.26 | -1.95 |
| 정보비율(IR) |
0.39 | 0.01 | -0.46 | -0.09 | -0.54 | -0.39 |
| %순위 |
56 | 64 | 58 | 45 | 82 | 85 |
| 유형평균 |
-0.03 | 0.32 | 0.68 | 0.30 | 0.06 | -0.20 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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