기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
25.65 | 21.00 | 18.31 | 17.49 | 16.24 | 16.94 |
| %순위 |
59 | 45 | 26 | 28 | 26 | 43 |
| 유형평균 |
23.86 | 20.37 | 18.84 | 17.91 | 16.74 | 16.95 |
| BM민감도(β) |
1.00 | 0.97 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.90 |
| %순위 |
62 | 44 | 28 | 33 | 33 | 46 |
| 유형평균 |
0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
6.84 | 6.64 | 7.02 | 6.85 | 6.22 | 6.01 |
| %순위 |
54 | 53 | 55 | 51 | 49 | 51 |
| 유형평균 |
5.89 | 5.49 | 5.60 | 5.79 | 5.56 | 5.16 |
| Sharpe Ratio |
2.87 | 2.88 | 2.75 | 1.26 | 0.95 | 0.43 |
| %순위 |
83 | 78 | 67 | 60 | 67 | 62 |
| 유형평균 |
3.63 | 3.33 | 2.90 | 1.29 | 1.03 | 0.45 |
| 젠센의 알파(%) |
-40.94 | -21.52 | 2.10 | 1.65 | 0.61 | 1.54 |
| %순위 |
90 | 85 | 66 | 63 | 76 | 65 |
| 유형평균 |
-20.55 | -12.86 | 3.39 | 1.68 | 1.69 | 1.82 |
| 정보비율(IR) |
-6.04 | -3.56 | -0.84 | -0.30 | -0.33 | 0.15 |
| %순위 |
90 | 87 | 72 | 69 | 77 | 62 |
| 유형평균 |
-5.16 | -3.34 | -0.60 | -0.30 | -0.14 | 0.22 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.