기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
22.57 | 19.41 | 18.21 | 17.74 | 16.34 | 16.55 |
| %순위 |
17 | 18 | 24 | 36 | 31 | 29 |
| 유형평균 |
23.86 | 20.37 | 18.84 | 17.91 | 16.74 | 16.95 |
| BM민감도(β) |
0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| %순위 |
24 | 23 | 39 | 56 | 55 | 50 |
| 유형평균 |
0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
5.43 | 5.03 | 4.64 | 4.61 | 4.36 | 4.45 |
| %순위 |
43 | 35 | 22 | 20 | 16 | 16 |
| 유형평균 |
5.89 | 5.49 | 5.60 | 5.79 | 5.56 | 5.16 |
| Sharpe Ratio |
4.08 | 3.52 | 2.72 | 1.22 | 1.03 | 0.51 |
| %순위 |
38 | 48 | 69 | 66 | 51 | 36 |
| 유형평균 |
3.63 | 3.33 | 2.90 | 1.29 | 1.03 | 0.45 |
| 젠센의 알파(%) |
-10.37 | -9.05 | -0.42 | 0.11 | 1.44 | 2.68 |
| %순위 |
33 | 51 | 84 | 79 | 64 | 45 |
| 유형평균 |
-20.55 | -12.86 | 3.39 | 1.68 | 1.69 | 1.82 |
| 정보비율(IR) |
-4.24 | -3.13 | -1.45 | -0.53 | -0.13 | 0.47 |
| %순위 |
72 | 81 | 89 | 83 | 63 | 30 |
| 유형평균 |
-5.16 | -3.34 | -0.60 | -0.30 | -0.14 | 0.22 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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