기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
15.59 | 13.98 | 15.77 | 15.97 | 15.35 | 14.35 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
19.08 | 17.63 | 18.93 | 20.25 | 18.85 | 18.58 |
| BM민감도(β) |
0.14 | 0.41 | 0.63 | 0.59 | 0.62 | 0.56 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.24 | 0.52 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.68 |
| 트래킹에러(TE,%) |
19.55 | 14.92 | 13.11 | 14.00 | 13.05 | 13.32 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
21.93 | 16.19 | 13.14 | 13.70 | 13.37 | 14.42 |
| Sharpe Ratio |
3.76 | 3.93 | 1.76 | 1.55 | 1.53 | 1.20 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
3.92 | 3.50 | 1.44 | 1.06 | 1.02 | 0.65 |
| 젠센의 알파(%) |
55.55 | 41.62 | 17.74 | 16.99 | 15.51 | 12.37 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
57.47 | 32.03 | 9.28 | 5.70 | 5.74 | 3.94 |
| 정보비율(IR) |
1.92 | 1.52 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 0.64 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.85 | 0.50 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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