기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
9.53 | 14.35 | 14.45 | 13.24 | 13.96 | 16.82 |
| %순위 |
34 | 40 | 35 | 34 | 25 | 67 |
| 유형평균 |
34.66 | 26.65 | 23.60 | 20.18 | 19.32 | 20.81 |
| BM민감도(β) |
1.12 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
| %순위 |
95 | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 유형평균 |
-0.95 | -0.05 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 트래킹에러(TE,%) |
2.31 | 2.51 | 2.34 | 2.56 | 2.35 | 2.48 |
| %순위 |
9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| 유형평균 |
36.46 | 27.63 | 22.55 | 44.97 | 96.50 | 75.24 |
| Sharpe Ratio |
1.69 | 0.75 | 0.24 | 0.10 | -0.22 | 0.44 |
| %순위 |
60 | 59 | 62 | 63 | 70 | 55 |
| 유형평균 |
2.38 | 2.09 | 1.81 | 1.57 | 1.21 | 1.10 |
| 젠센의 알파(%) |
1.83 | -1.34 | -3.38 | -3.32 | -3.93 | -3.13 |
| %순위 |
60 | 60 | 63 | 65 | 69 | 84 |
| 유형평균 |
95.08 | 51.45 | 35.77 | 26.28 | 17.17 | 14.71 |
| 정보비율(IR) |
1.48 | 0.13 | -1.11 | -1.07 | -1.63 | -0.76 |
| %순위 |
44 | 58 | 78 | 73 | 100 | 88 |
| 유형평균 |
1.64 | 1.46 | 1.35 | 1.11 | -0.17 | -0.24 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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