기간누적 위험분석
[2025.11.03]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 |
| %순위 |
68 | 63 | 41 | 44 | 39 | 50 |
| 유형평균 |
0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
| BM민감도(β) |
0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| %순위 |
68 | 66 | 45 | 51 | 51 | 57 |
| 유형평균 |
0.99 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| %순위 |
11 | 12 | 8 | 7 | 6 | 2 |
| 유형평균 |
0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
-1.60 | -1.47 | -1.00 | -1.20 | -2.02 | -1.28 |
| %순위 |
46 | 47 | 49 | 49 | 54 | 52 |
| 유형평균 |
-0.76 | -0.07 | 0.39 | 0.22 | -0.14 | -0.47 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.11 | -0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
| %순위 |
46 | 48 | 49 | 49 | 52 | 52 |
| 유형평균 |
-0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| 정보비율(IR) |
-29.15 | -10.25 | -4.68 | -3.87 | -2.27 | -0.65 |
| %순위 |
78 | 51 | 54 | 54 | 57 | 53 |
| 유형평균 |
-23.52 | 0.19 | 4.37 | 4.51 | 5.24 | 5.15 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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