기간누적 위험분석
[2025.09.15]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.17 |
| %순위 |
62 | 24 | 45 | 41 | 34 | 51 |
| 유형평균 |
0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.19 |
| BM민감도(β) |
-0.36 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| %순위 |
41 | 25 | 49 | 49 | 52 | 57 |
| 유형평균 |
-0.29 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| %순위 |
64 | 20 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| 유형평균 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
-10.15 | -1.73 | -1.03 | -1.38 | -2.58 | -1.25 |
| %순위 |
46 | 49 | 48 | 50 | 56 | 52 |
| 유형평균 |
-0.29 | 1.13 | 0.48 | 0.22 | -0.43 | -0.46 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.09 | -0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| %순위 |
49 | 49 | 48 | 50 | 55 | 52 |
| 유형평균 |
-0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| 정보비율(IR) |
-8.66 | -8.01 | -4.07 | -3.27 | -2.21 | -0.51 |
| %순위 |
46 | 51 | 51 | 55 | 58 | 53 |
| 유형평균 |
0.97 | 3.79 | 5.14 | 5.31 | 5.70 | 5.38 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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