기간누적 위험분석
[2025.09.15]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.19 |
| BM민감도(β) |
-0.20 | 0.95 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 0.97 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-0.29 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
28.01 | 6.68 | 3.17 | 3.07 | 3.50 | 1.70 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-0.29 | 1.13 | 0.48 | 0.22 | -0.43 | -0.46 |
| 젠센의 알파(%) |
0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.49 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| 정보비율(IR) |
27.97 | 20.40 | 14.80 | 14.12 | 11.97 | 13.54 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.97 | 3.79 | 5.14 | 5.31 | 5.70 | 5.38 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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