기간누적 위험분석
[2025.07.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
3.50 | 4.26 | 4.48 | 4.19 | 4.22 | 4.74 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
5.63 | 6.37 | 6.91 | 6.46 | 6.28 | 6.26 |
| BM민감도(β) |
0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.98 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
1.01 | 1.06 | 1.15 | 1.21 | 1.23 | 1.25 |
| 트래킹에러(TE,%) |
1.65 | 1.50 | 1.66 | 1.49 | 1.60 | 1.93 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
1.63 | 1.55 | 1.66 | 1.79 | 1.97 | 2.00 |
| Sharpe Ratio |
7.81 | 3.30 | 0.67 | 0.94 | 0.80 | 0.63 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
6.75 | 2.62 | 0.20 | 0.64 | 0.50 | 0.34 |
| 젠센의 알파(%) |
7.85 | 3.44 | 2.10 | 1.65 | 1.48 | 1.44 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
4.11 | 0.38 | -0.04 | 0.48 | 0.20 | -0.00 |
| 정보비율(IR) |
2.57 | 1.17 | 1.18 | 0.91 | 0.81 | 0.73 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
2.68 | 0.72 | 0.07 | 0.57 | 0.34 | 0.19 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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