기간누적 위험분석
[2025.06.30]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.18 | 15.64 | 18.80 | 17.19 | 16.68 | 16.93 |
| %순위 |
7 | 23 | 56 | 71 | 72 | 57 |
| 유형평균 |
15.72 | 17.01 | 19.02 | 16.66 | 16.17 | 16.85 |
| BM민감도(β) |
0.65 | 0.74 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.89 |
| %순위 |
16 | 20 | 32 | 35 | 39 | 32 |
| 유형평균 |
0.77 | 0.85 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.90 |
| 트래킹에러(TE,%) |
8.02 | 8.54 | 9.00 | 8.89 | 8.50 | 7.02 |
| %순위 |
70 | 72 | 72 | 72 | 73 | 65 |
| 유형평균 |
5.29 | 4.77 | 5.27 | 5.26 | 5.23 | 4.98 |
| Sharpe Ratio |
6.70 | 3.97 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.35 |
| %순위 |
10 | 8 | 42 | 65 | 66 | 70 |
| 유형평균 |
5.20 | 3.24 | 0.34 | 0.46 | 0.53 | 0.44 |
| 젠센의 알파(%) |
41.94 | 26.04 | 4.58 | 1.50 | 1.25 | 1.52 |
| %순위 |
16 | 13 | 39 | 60 | 63 | 69 |
| 유형평균 |
23.21 | 11.77 | 2.57 | 1.68 | 2.43 | 2.74 |
| 정보비율(IR) |
2.10 | 1.57 | 0.44 | 0.05 | 0.02 | 0.14 |
| %순위 |
34 | 22 | 51 | 65 | 66 | 72 |
| 유형평균 |
1.25 | 0.90 | 0.40 | 0.14 | 0.29 | 0.45 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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