기간누적 위험분석
[2025.06.30]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
17.33 | 16.66 | 18.47 | 16.34 | 15.87 | 16.67 |
| %순위 |
77 | 51 | 49 | 42 | 41 | 38 |
| 유형평균 |
15.72 | 17.01 | 19.02 | 16.66 | 16.17 | 16.85 |
| BM민감도(β) |
0.88 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.92 |
| %순위 |
79 | 64 | 68 | 66 | 68 | 64 |
| 유형평균 |
0.77 | 0.85 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.90 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.86 | 4.19 | 4.39 | 4.12 | 4.20 | 4.34 |
| %순위 |
28 | 20 | 18 | 15 | 14 | 15 |
| 유형평균 |
5.29 | 4.77 | 5.27 | 5.26 | 5.23 | 4.98 |
| Sharpe Ratio |
3.92 | 2.71 | 0.12 | 0.49 | 0.48 | 0.51 |
| %순위 |
83 | 80 | 80 | 48 | 56 | 30 |
| 유형평균 |
5.20 | 3.24 | 0.34 | 0.46 | 0.53 | 0.44 |
| 젠센의 알파(%) |
5.36 | 3.13 | -1.51 | 2.16 | 1.52 | 4.04 |
| %순위 |
83 | 84 | 82 | 52 | 59 | 35 |
| 유형평균 |
23.21 | 11.77 | 2.57 | 1.68 | 2.43 | 2.74 |
| 정보비율(IR) |
-0.73 | -0.83 | -0.43 | 0.35 | 0.19 | 0.85 |
| %순위 |
81 | 84 | 89 | 42 | 53 | 14 |
| 유형평균 |
1.25 | 0.90 | 0.40 | 0.14 | 0.29 | 0.45 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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