기간누적 위험분석
[2025.06.30]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.18 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.19 |
| BM민감도(β) |
0.91 | 1.07 | 0.97 | 1.05 | 1.01 | 0.96 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
6.08 | 3.65 | 2.91 | 3.49 | 3.37 | 1.74 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
1.78 | 1.34 | 0.40 | 0.14 | -0.73 | -0.44 |
| 젠센의 알파(%) |
0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.47 | 0.52 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| 정보비율(IR) |
16.72 | 15.02 | 13.30 | 15.39 | 12.82 | 14.12 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
6.54 | 7.43 | 3.98 | 6.21 | 6.08 | 5.79 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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