기간누적 위험분석
[2025.05.12]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
18.71 | 18.70 | 18.31 | 16.73 | 16.83 | 17.61 |
| %순위 |
58 | 60 | 75 | 76 | 75 | 77 |
| 유형평균 |
19.32 | 19.11 | 17.77 | 16.08 | 16.38 | 16.84 |
| BM민감도(β) |
0.87 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
| %순위 |
69 | 66 | 88 | 84 | 83 | 92 |
| 유형평균 |
0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.19 | 5.43 | 5.21 | 6.10 | 5.95 | 5.61 |
| %순위 |
17 | 39 | 34 | 51 | 49 | 43 |
| 유형평균 |
4.61 | 5.25 | 5.28 | 5.15 | 5.18 | 5.05 |
| Sharpe Ratio |
0.25 | 0.14 | -0.32 | 0.10 | -0.15 | 0.19 |
| %순위 |
73 | 55 | 46 | 48 | 57 | 84 |
| 유형평균 |
0.75 | 0.36 | -0.35 | 0.10 | -0.12 | 0.35 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.74 | 4.38 | 5.08 | 2.46 | 0.90 | 0.01 |
| %순위 |
74 | 55 | 41 | 46 | 57 | 85 |
| 유형평균 |
8.78 | 8.50 | 4.28 | 2.28 | 1.46 | 2.50 |
| 정보비율(IR) |
-0.37 | 0.84 | 1.08 | 0.41 | 0.20 | -0.03 |
| %순위 |
75 | 52 | 41 | 48 | 60 | 83 |
| 유형평균 |
1.73 | 1.66 | 1.05 | 0.46 | 0.37 | 0.42 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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