기간누적 위험분석
[2025.05.12]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
16.41 | 14.11 | 13.98 | 12.90 | 13.31 | 14.20 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
19.32 | 19.11 | 17.77 | 16.08 | 16.38 | 16.84 |
| BM민감도(β) |
0.72 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.74 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
8.49 | 9.08 | 7.52 | 7.41 | 7.38 | 7.25 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
4.61 | 5.25 | 5.28 | 5.15 | 5.18 | 5.05 |
| Sharpe Ratio |
-0.37 | 0.19 | 0.18 | 0.63 | 0.24 | 0.45 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.75 | 0.36 | -0.35 | 0.10 | -0.12 | 0.35 |
| 젠센의 알파(%) |
-10.60 | 3.95 | 10.59 | 8.69 | 5.89 | 3.72 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
8.78 | 8.50 | 4.28 | 2.28 | 1.46 | 2.50 |
| 정보비율(IR) |
-1.45 | 0.51 | 1.86 | 1.20 | 0.95 | 0.39 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
1.73 | 1.66 | 1.05 | 0.46 | 0.37 | 0.42 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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