기간누적 위험분석
[2025.05.12]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
2.49 | 3.27 | 2.77 | 2.96 | 3.84 | 3.32 |
| %순위 |
82 | 86 | 86 | 82 | 82 | 81 |
| 유형평균 |
2.46 | 2.97 | 2.70 | 3.20 | 3.13 | 2.53 |
| BM민감도(β) |
3.93 | 4.97 | 4.73 | 4.43 | 3.35 | 3.15 |
| %순위 |
80 | 86 | 87 | 81 | 81 | 79 |
| 유형평균 |
2.57 | 3.10 | 2.93 | 2.73 | 1.71 | 1.60 |
| 트래킹에러(TE,%) |
2.18 | 2.86 | 2.42 | 2.56 | 3.08 | 2.67 |
| %순위 |
84 | 86 | 86 | 83 | 82 | 81 |
| 유형평균 |
1.21 | 1.53 | 1.28 | 1.35 | 1.21 | 0.96 |
| Sharpe Ratio |
1.40 | 1.23 | 1.52 | 0.57 | 0.23 | -0.39 |
| %순위 |
91 | 91 | 86 | 79 | 71 | 85 |
| 유형평균 |
1.99 | 1.78 | 2.06 | 1.13 | 0.72 | 0.38 |
| 젠센의 알파(%) |
-1.84 | -1.64 | -0.04 | -0.07 | 0.54 | -0.94 |
| %순위 |
92 | 92 | 82 | 81 | 54 | 95 |
| 유형평균 |
-0.46 | -0.08 | 0.76 | 0.91 | 1.21 | 0.77 |
| 정보비율(IR) |
0.98 | 1.01 | 1.38 | 0.50 | 0.25 | -0.44 |
| %순위 |
67 | 67 | 65 | 65 | 71 | 86 |
| 유형평균 |
1.39 | 1.52 | 1.94 | 1.18 | 1.06 | 0.74 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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