기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
3.08 | 2.41 | 2.68 | 2.72 | 3.11 | 3.39 |
| %순위 |
82 | 81 | 84 | 85 | 82 | 81 |
| 유형평균 |
2.80 | 2.34 | 2.64 | 2.68 | 3.00 | 2.65 |
| BM민감도(β) |
4.36 | 4.24 | 4.35 | 4.48 | 3.79 | 3.20 |
| %순위 |
79 | 78 | 80 | 82 | 81 | 80 |
| 유형평균 |
2.70 | 2.64 | 2.76 | 2.79 | 2.20 | 1.64 |
| 트래킹에러(TE,%) |
2.54 | 2.02 | 2.33 | 2.33 | 2.61 | 2.73 |
| %순위 |
82 | 82 | 84 | 86 | 82 | 81 |
| 유형평균 |
1.25 | 1.01 | 1.23 | 1.21 | 1.24 | 1.02 |
| Sharpe Ratio |
-3.43 | -2.35 | -1.30 | 0.09 | 0.13 | -0.55 |
| %순위 |
36 | 75 | 92 | 85 | 89 | 84 |
| 유형평균 |
-3.38 | -2.06 | -0.74 | 0.60 | 0.77 | 0.09 |
| 젠센의 알파(%) |
-1.64 | -1.13 | -2.61 | -0.81 | -1.48 | -0.95 |
| %순위 |
92 | 95 | 92 | 91 | 91 | 96 |
| 유형평균 |
-0.58 | -0.10 | -0.62 | 0.32 | 0.25 | 0.61 |
| 정보비율(IR) |
-3.35 | -2.27 | -1.41 | 0.00 | -0.04 | -0.58 |
| %순위 |
61 | 87 | 88 | 75 | 72 | 87 |
| 유형평균 |
-3.25 | -1.83 | -0.80 | 0.61 | 0.68 | 0.42 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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