기간누적 위험분석
[2025.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
18.33 | 17.17 | 15.54 | 14.61 | 15.22 | 16.27 |
| %순위 |
50 | 21 | 14 | 14 | 18 | 21 |
| 유형평균 |
19.32 | 19.08 | 17.79 | 16.07 | 16.39 | 16.83 |
| BM민감도(β) |
0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.88 |
| %순위 |
64 | 33 | 25 | 31 | 34 | 35 |
| 유형평균 |
0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.28 | 5.50 | 5.65 | 4.99 | 5.17 | 5.22 |
| %순위 |
16 | 38 | 37 | 33 | 35 | 35 |
| 유형평균 |
4.81 | 5.23 | 5.29 | 5.14 | 5.18 | 5.05 |
| Sharpe Ratio |
0.41 | -0.20 | -0.40 | 0.08 | -0.19 | 0.29 |
| %순위 |
57 | 89 | 61 | 39 | 56 | 63 |
| 유형평균 |
0.70 | 0.33 | -0.34 | 0.03 | -0.18 | 0.32 |
| 젠센의 알파(%) |
4.47 | -1.59 | 2.00 | 2.42 | 0.75 | 1.88 |
| %순위 |
57 | 88 | 61 | 41 | 56 | 64 |
| 유형평균 |
10.02 | 8.16 | 3.32 | 1.83 | 1.03 | 2.48 |
| 정보비율(IR) |
0.92 | -0.22 | 0.72 | 0.54 | 0.28 | 0.29 |
| %순위 |
48 | 89 | 56 | 37 | 51 | 62 |
| 유형평균 |
1.99 | 1.60 | 0.85 | 0.40 | 0.30 | 0.42 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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