기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
15.59 | 13.06 | 11.63 | 10.89 | 10.14 | 10.39 |
| %순위 |
59 | 55 | 52 | 56 | 49 | 55 |
| 유형평균 |
13.29 | 11.29 | 10.74 | 10.42 | 9.67 | 9.72 |
| BM민감도(β) |
1.25 | 1.24 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.12 |
| %순위 |
74 | 71 | 69 | 63 | 63 | 65 |
| 유형평균 |
1.04 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 트래킹에러(TE,%) |
3.95 | 4.12 | 3.53 | 3.60 | 3.44 | 3.38 |
| %순위 |
25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 |
| 유형평균 |
2.84 | 3.00 | 2.70 | 2.89 | 2.77 | 3.11 |
| Sharpe Ratio |
3.54 | 3.41 | 2.81 | 1.25 | 0.89 | 0.25 |
| %순위 |
51 | 43 | 35 | 56 | 77 | 81 |
| 유형평균 |
3.87 | 3.63 | 2.90 | 1.36 | 1.12 | 0.53 |
| 젠센의 알파(%) |
-17.30 | -8.19 | 0.39 | -0.09 | -0.96 | -1.41 |
| %순위 |
89 | 81 | 61 | 67 | 87 | 89 |
| 유형평균 |
-9.99 | -4.64 | 0.98 | 0.82 | 1.11 | 1.40 |
| 정보비율(IR) |
-0.76 | 0.48 | 1.08 | 0.23 | -0.10 | -0.29 |
| %순위 |
46 | 42 | 41 | 51 | 64 | 88 |
| 유형평균 |
-2.74 | -0.76 | 0.69 | 0.40 | 0.45 | 0.48 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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