기간누적 위험분석
[2025.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
24.98 | 20.74 | 19.40 | 17.63 | 18.82 | 18.11 |
| %순위 |
83 | 80 | 80 | 80 | 79 | 78 |
| 유형평균 |
22.57 | 19.14 | 17.10 | 15.06 | 16.85 | 17.55 |
| BM민감도(β) |
0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.77 | 0.65 | 0.64 |
| %순위 |
48 | 54 | 70 | 44 | 27 | 14 |
| 유형평균 |
1.06 | 0.40 | 0.50 | 0.59 | 0.68 | 0.77 |
| 트래킹에러(TE,%) |
19.29 | 15.95 | 15.06 | 13.95 | 16.07 | 15.51 |
| %순위 |
97 | 87 | 87 | 97 | 97 | 80 |
| 유형평균 |
12.51 | 20.86 | 15.97 | 12.44 | 12.83 | 12.05 |
| Sharpe Ratio |
-1.04 | -0.50 | 0.07 | -0.10 | -0.27 | 0.02 |
| %순위 |
87 | 77 | 59 | 98 | 95 | 83 |
| 유형평균 |
-0.04 | -0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.06 | 0.15 |
| 젠센의 알파(%) |
-24.66 | -9.07 | 1.38 | -5.92 | -2.34 | -2.93 |
| %순위 |
96 | 65 | 17 | 88 | 60 | 87 |
| 유형평균 |
-17.58 | 4.09 | 4.98 | 2.75 | 0.55 | -0.76 |
| 정보비율(IR) |
-1.27 | -0.56 | 0.09 | -0.52 | -0.06 | -0.31 |
| %순위 |
69 | 54 | 15 | 77 | 22 | 77 |
| 유형평균 |
-1.33 | 0.86 | 0.45 | 0.16 | 0.03 | -0.14 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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