기간누적 위험분석
[2025.12.08]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
11.31 | 11.22 | 14.95 | 13.85 | 13.54 | 15.48 |
| %순위 |
50 | 45 | 58 | 45 | 45 | 54 |
| 유형평균 |
11.70 | 10.93 | 12.99 | 12.86 | 12.45 | 14.22 |
| BM민감도(β) |
0.56 | 0.63 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.86 |
| %순위 |
20 | 26 | 56 | 48 | 48 | 50 |
| 유형평균 |
0.65 | 0.73 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.83 |
| 트래킹에러(TE,%) |
10.33 | 9.73 | 10.63 | 9.33 | 9.21 | 10.89 |
| %순위 |
49 | 52 | 81 | 49 | 49 | 61 |
| 유형평균 |
8.57 | 7.60 | 7.75 | 7.24 | 7.25 | 8.64 |
| Sharpe Ratio |
1.51 | 2.10 | 0.48 | 0.83 | 0.37 | -0.08 |
| %순위 |
68 | 53 | 91 | 59 | 50 | 64 |
| 유형평균 |
1.41 | 2.16 | 0.76 | 0.96 | 0.37 | -0.03 |
| 젠센의 알파(%) |
-7.87 | -1.83 | -9.88 | -5.36 | -4.41 | -5.80 |
| %순위 |
64 | 63 | 91 | 91 | 74 | 83 |
| 유형평균 |
-8.42 | -3.18 | -6.40 | -3.19 | -3.86 | -3.27 |
| 정보비율(IR) |
-2.64 | -1.72 | -1.24 | -0.96 | -0.68 | -0.60 |
| %순위 |
86 | 82 | 89 | 90 | 72 | 74 |
| 유형평균 |
-2.51 | -1.67 | -1.30 | -0.89 | -0.80 | -0.45 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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